Хотите диверсифицировать портфель помимо DGEIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DGEIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DGEIX
21 фондов имеют низкую корреляцию с DGEIX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.09 | 0.02 | 0.13 | 86 | Municipal Bonds | DGEIX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.06 | 0.16 | 88 | Municipal Bonds | DGEIX vs DMREX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | -0.04 | 0.11 | 0.20 | 74 | Commodities | DGEIX vs DCMSX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 84 | Inflation-Protected Bonds | DGEIX vs VTSPX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 99 | Municipal Bonds | DGEIX vs DFCMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DGEIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AGNC Investment Corp. (AGNCM) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 86 | Real Estate | |
| Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 64 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит DGEIX
Добавьте DGEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DGEIX