Сравнение DFUEX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 25.76% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -2.99% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -2.99%.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
FGJEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и FGJEX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
DFUEX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
DFUEX
FGJEX
Сравнение DFUEX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.09 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и FGJEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и FGJEX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FGJEX в 9.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.88% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и FGJEX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -8.32% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -8.32% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.05% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 10.78% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 10.78% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.78% | +8.40% |