PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DFSV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или VOO.

Корреляция

Корреляция между DFSV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.01

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

DFSV:

0.15

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

DFSV:

1.02

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.02

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.05

VOO:

2.94

Индекс Язвы

DFSV:

9.86%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

DFSV:

25.06%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFSV:

-13.24%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

DFSV

С начала года

-4.93%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-0.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSV и VOO

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VOO

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.48%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VOO

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VOO

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...