PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DFSV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или VOO.

Корреляция

Корреляция между DFSV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
34.01%
DFSV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.20

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DFSV:

-0.12

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DFSV:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.18

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.55

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DFSV:

8.90%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DFSV:

24.63%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFSV:

-20.73%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.

DFSV

С начала года

-13.14%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-6.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSV и VOO

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSV: 0.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFSV, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSV: -0.20
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DFSV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSV: -0.12
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DFSV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFSV: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DFSV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFSV: -0.18
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DFSV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSV: -0.55
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.57
DFSV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VOO

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.62%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VOO

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-10.56%
DFSV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VOO

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
13.97%
DFSV
VOO