Хотите диверсифицировать портфель помимо DFGFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DFGFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFGFX
18 фондов имеют низкую корреляцию с DFGFX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 97 | Large Cap Value Equities | DFGFX vs DFLVX | |
| DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 88 | Small Cap Value Equities | DFGFX vs DFSVX | |
| DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl... | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 88 | Small Cap Value Equities | DFGFX vs DFFVX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 99 | Multisector Bonds | DFGFX vs NWXHX | |
| Eaton Vance Global Bond Fund | 0.19 | 0.06 | 0.24 | 95 | Global Bonds | DFGFX vs EAIIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFGFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 90 | Technology | |
| General Electric Company | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 77 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит DFGFX
Добавьте DFGFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFGFX