Хотите диверсифицировать портфель помимо DFAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFAR
1262 ETF имеют низкую корреляцию с DFAR (менее 0.3), из них 95 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.26 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.30 | -0.26 | — | 56 | Leveraged Currency | DFAR vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.18 | -0.12 | — | 54 | Oil & Gas | DFAR vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | -0.07 | — | 51 | Commodities | DFAR vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.15 | -0.09 | — | 72 | Oil & Gas | DFAR vs UGA | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.15 | -0.06 | 0.03 | 60 | Commodities | DFAR vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFAR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — CareTrust REIT, Inc. (CTRE) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.47, почти не изменилась с 0.49 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT, Inc. | 0.47 | 0.49 | — | 78 | Real Estate | |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 97 | Real Estate | |
| Welltower Inc. | 0.60 | 0.65 | — | 87 | Real Estate | |
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0.80 | 0.84 | — | 64 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит DFAR
Добавьте DFAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFAR