PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с BTCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с BTCO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).

DEFI и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или BTCO.

Корреляция

Корреляция между DEFI и BTCO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DEFI и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.02%
100.92%
DEFI
BTCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

0.72

BTCO:

0.75

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.32

BTCO:

1.38

Коэф-т Омега

DEFI:

1.16

BTCO:

1.16

Коэф-т Кальмара

DEFI:

1.37

BTCO:

1.44

Коэф-т Мартина

DEFI:

2.99

BTCO:

3.17

Индекс Язвы

DEFI:

13.02%

BTCO:

12.74%

Дневная вол-ть

DEFI:

54.37%

BTCO:

53.99%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

BTCO:

-28.03%

Текущая просадка

DEFI:

-12.96%

BTCO:

-12.16%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BTCO с доходностью 0.19%.

DEFI

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

36.25%

1 год

45.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCO

С начала года

0.19%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

37.00%

1 год

46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEFI и BTCO

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.39%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
График комиссии DEFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEFI: 0.90%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и BTCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEFI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEFI: 0.72
BTCO: 0.75
Коэффициент Сортино DEFI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEFI: 1.32
BTCO: 1.38
Коэффициент Омега DEFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEFI: 1.16
BTCO: 1.16
Коэффициент Кальмара DEFI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEFI: 1.37
BTCO: 1.44
Коэффициент Мартина DEFI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEFI: 2.99
BTCO: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.72
0.75
DEFI
BTCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и BTCO

Ни DEFI, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEFI и BTCO

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.96%
-12.16%
DEFI
BTCO

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и BTCO

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 16.12% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
16.26%
DEFI
BTCO