Сравнение DEFI с BTCO
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -41.25% vs -41.00% for BTCO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for BTCO.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -30.97%, а BTCO немного ниже – -31.16%.
DEFI
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -26.03%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -26.00%
- С начала года
- -31.16%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -30.97% | -6.87% | 36.09% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -31.16% | -6.58% | 35.80% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTCO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and BTCO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCO — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCO
Сравнение DEFI c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.79 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.43 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.23 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCO
Максимальная просадка DEFI за все время составила -51.95%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.95% | -52.05% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -52.05% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.95% | -52.05% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -16.07% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 28.76% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCO
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 10.03% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.89% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.61% | 34.11% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 43.86% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 49.83% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 49.83% | -0.88% |
Сравнение комиссий DEFI и BTCO
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCO
Ни DEFI, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DEFI and BTCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (10.03%) compared to BTCO (9.89%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -51.95% vs BTCO's -52.05%.
On 1-year performance, BTCO leads with -41.00% vs -41.25% for DEFI. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCO has performed better with a -41.00% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and BTCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. They also come from different issuers: Hashdex and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.39% for BTCO.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор