Сравнение DEFI с BTCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).
DEFI и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -23.07% | -6.87% | 36.09% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -23.47% | -6.58% | 35.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -23.07%, а BTCO немного ниже – -23.47%.
DEFI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -44.74%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BTCO
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.39%.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCO — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCO
Сравнение DEFI c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.52 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.50 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.43 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.35 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BTCO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCO
Ни DEFI, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCO
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.33% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.33% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -46.69% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.17% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 23.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCO
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 10.80% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.89% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 36.61% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 45.03% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 50.75% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 50.75% | -0.86% |