Сравнение DDM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DDM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.63% против 14.06% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SPY
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DDM vs. SPY — Ранг доходности на риск
DDM
SPY
Сравнение DDM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.27 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DDM и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SPY
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SPY
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -55.19% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -12.05% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -24.50% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -33.72% | -29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -5.53% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -9.09% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.54% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SPY
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 5.35% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 9.50% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 19.06% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 17.06% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 17.92% | +16.77% |