Сравнение DDM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DDM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или SPY.
Основные характеристики
| DDM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.64% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 11.53% |
| Макс. просадка | -81.70% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.49% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между DDM и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SPY
С начала года, DDM показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.64% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SPY
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SPY
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.56% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SPY
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SPY
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.