PortfoliosLab logo
Сравнение DDM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.47%
527.29%
DDM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.06

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DDM:

0.33

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DDM:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DDM:

0.22

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DDM:

8.98%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DDM:

33.97%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DDM:

-23.27%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.58% против 12.04% соответственно.


DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-12.72%

1 год

3.60%

5 лет

18.86%

10 лет

14.58%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и SPY

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.06
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.33
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.06
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.22
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.51
DDM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPY

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPY

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.27%
-9.89%
DDM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPY

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
15.12%
DDM
SPY