Сравнение DDM с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
DDM и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или IMCG.
Доходность
Сравнение доходности DDM и IMCG
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 17.07% против 12.10% соответственно.
DDM
26.39%
-0.41%
14.89%
44.63%
14.20%
17.07%
IMCG
20.80%
3.20%
11.73%
31.86%
13.53%
12.10%
Основные характеристики
| DDM | IMCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.33 | 12.01 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 21.97% | 14.16% |
| Макс. просадка | -81.70% | -58.96% |
| Текущая просадка | -4.55% | -1.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и IMCG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DDM и IMCG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и IMCG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IMCG в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.01% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и IMCG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и IMCG
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.