PortfoliosLab logo
Сравнение DDM с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и IMCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.47%
502.49%
DDM
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.06

IMCG:

0.34

Коэф-т Сортино

DDM:

0.33

IMCG:

0.62

Коэф-т Омега

DDM:

1.04

IMCG:

1.08

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.06

IMCG:

0.32

Коэф-т Мартина

DDM:

0.22

IMCG:

1.19

Индекс Язвы

DDM:

8.98%

IMCG:

5.97%

Дневная вол-ть

DDM:

33.97%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

DDM:

-23.27%

IMCG:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 14.48% против 10.46% соответственно.


DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-12.72%

1 год

4.33%

5 лет

19.54%

10 лет

14.48%

IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-2.79%

1 год

7.04%

5 лет

12.33%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и IMCG

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.06
IMCG: 0.34
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.33
IMCG: 0.62
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDM: 1.04
IMCG: 1.08
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.06
IMCG: 0.32
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.22
IMCG: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.34
DDM
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и IMCG

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DDM и IMCG

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.27%
-12.24%
DDM
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и IMCG

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
14.32%
DDM
IMCG