PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.50%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности DDM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 19.50% против 14.46% соответственно.

DDM

1 день
-2.29%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.82%
1 год
36.48%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.93%
10 лет*
19.50%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		9.35%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between DDM and IMCG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between DDM and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и IMCG

Секторы
DDM
IMCG

Финансовые услуги

27.2%
9.1%

Промышленность

18.4%
26.6%

Технологии

17.1%
30.4%

Здравоохранение

13.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.5%

Энергетика

2.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DDM
27.2%
IMCG
9.1%

Промышленность

DDM
18.4%
IMCG
26.6%

Технологии

DDM
17.1%
IMCG
30.4%

Здравоохранение

DDM
13.1%
IMCG
7.4%

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
IMCG
10.0%

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
IMCG
1.2%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
IMCG
4.5%

Энергетика

DDM
2.4%
IMCG
2.1%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
IMCG
2.6%

Недвижимость

DDM

-

IMCG
3.4%

Коммунальные услуги

DDM

-

IMCG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

DDM vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.31

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

8.97

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DDM и IMCG

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-58.96%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-10.17%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-21.92%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-35.08%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-35.08%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.26%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-9.22%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.61%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и IMCG

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.65%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

12.53%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

15.53%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

20.17%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

20.51%

+14.25%

Сравнение комиссий DDM и IMCG

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и IMCG

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.91%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DDM and IMCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (5.95%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.50% vs 14.46% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.50% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DDM has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.65% for IMCG.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор