PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBL с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBL и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DBL

1 день
0.29%
1 месяц
0.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.41%
1 год
0.23%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.53%

DBLIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBL и DBLIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
-2.09%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%1.62%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%

Correlation

The correlation between DBL and DBLIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

0.16

The correlation between DBL and DBLIX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Opportunistic Credit Fund

DoubleLine Income Fund

Доходность на риск

DBL vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBL
Ранг доходности на риск DBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBLIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLDBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

DBL vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLDBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

Просадки

Сравнение просадок DBL и DBLIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBLDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и DBLIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBLDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

Сравнение комиссий DBL и DBLIX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и DBLIX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности DBLIX в 4.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
9.18%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBL and DBLIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBL и DBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор