PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBL с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBL с DBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Income Fund (DBLIX).

DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. DBLIX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 2 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DBL и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBL и DBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-2.13%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%1.62%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%

Доходность по периодам

DBL

1 день
2.82%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-2.13%
1 год
1.84%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.29%

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

DoubleLine Income Fund

Часто сравнивают с DBL:
DBL с DSLDBL с ZTRDBL с ANGLXDBL с BWDTXDBL с MOFIXDBL с DBLFXDBL с AXSIX
Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с DHEAXDBLIX с PYLDDBLIX с MOFIXDBLIX с JSVIX

Сравнение комиссий DBL и DBLIX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.

DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBLIX
DoubleLine Income Fund

Доходность на риск

DBL vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBLIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLDBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBL vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLDBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Корреляция

Корреляция между DBL и DBLIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и DBLIX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности DBLIX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.04%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		5.20%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBL и DBLIX

Загрузка...

Показатели просадок

DBLDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и DBLIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

—

—