Хотите диверсифицировать портфель помимо CSD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CSD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CSD
349 ETF имеют низкую корреляцию с CSD (менее 0.3), из них 68 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.30 | -0.33 | -0.33 | 58 | Derivative Income | CSD vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.07 | 0.10 | 54 | Oil & Gas | CSD vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.05 | 0.10 | 72 | Oil & Gas | CSD vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.17 | 0.01 | 0.16 | 51 | Commodities | CSD vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | 0.02 | 0.17 | 51 | Commodities | CSD vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CSD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — RLJ Lodging Trust (RLJ) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.40, против 0.56 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLJ Lodging Trust | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 95 | Real Estate | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 89 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит CSD
Добавьте CSD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSD