PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSM с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. CPSM is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, CPSM returned 5.86% vs 24.17% for AOA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности CPSM и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

CPSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.81%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSM и AOA

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%10.53%

Correlation

The correlation between CPSM and AOA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.67

The correlation between CPSM and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

CPSM vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.28

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.31
3.22

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.42

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.97

2.96

+10.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.87

13.13

+47.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.28

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.69

+0.85

Просадки

Сравнение просадок CPSM и AOA

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSMAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-28.38%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-8.20%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.31%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-4.05%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.85%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и AOA

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.32%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSMAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

3.16%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

8.51%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

10.63%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

12.97%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

13.54%

-8.45%

Сравнение комиссий CPSM и AOA

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и AOA

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPSM and AOA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to CPSM (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 24.17% vs 5.86% for CPSM. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 24.17% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for CPSM.

CPSM is categorized as Defined Outcome, while AOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.15% for AOA.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSM и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор