PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

CPSM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и AOA

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий CPSM и AOA

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

CPSM vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.97

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.98

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.82

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.65

+0.83

Корреляция

Корреляция между CPSM и AOA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и AOA

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и AOA

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-28.38%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-9.62%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.18%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.08%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.16%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и AOA

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.28%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.34%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

13.87%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

12.92%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

13.51%

-8.21%