Хотите диверсифицировать портфель помимо CMF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CMF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CMF
790 ETF имеют низкую корреляцию с CMF (менее 0.3), из них 95 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.35 | -0.18 | -0.10 | 54 | Oil & Gas | CMF vs DBE | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.32 | -0.13 | -0.06 | 60 | Commodities | CMF vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.32 | -0.13 | -0.06 | 59 | Commodities | CMF vs DBC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.32 | -0.14 | -0.07 | 51 | Commodities | CMF vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.32 | -0.16 | -0.09 | 72 | Oil & Gas | CMF vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CMF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 63 | Technology | |
| Intel Corporation | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 98 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит CMF
Добавьте CMF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMF