Сравнение CISIX с VV
CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CISIX returned 15.55%/yr vs 15.57%/yr for VV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CISIX charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 11.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 15.55%, а акции VV немного впереди с 15.57%.
CISIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 15.55%
VV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам CISIX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 12.25% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 11.16% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between CISIX and VV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between CISIX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISIX vs. VV — Ранг доходности на риск
CISIX
VV
Сравнение CISIX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.09 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 14.11 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и VV
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -54.81% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.21% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -18.97% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.66% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -34.28% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.30% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -6.84% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и VV
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.79% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.99% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 11.99% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.22% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.19% | +0.38% |
Сравнение комиссий CISIX и VV
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и VV
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VV в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 4.80% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.97% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CISIX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CISIX has higher volatility (3.39%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, CISIX dropped -59.36% vs VV's -54.81%.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISIX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор