PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CISIX с VV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CISIX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и VV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью -4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции VV немного впереди с 14.13%.


CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Vanguard Large-Cap ETF

Сравнение комиссий CISIX и VV

CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CISIX vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CISIXVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

7.05

-0.49

CISIX vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CISIXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между CISIX и VV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и VV

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VV в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и VV

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VV.


Загрузка...

Показатели просадок


CISIXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-54.81%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.09%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-25.66%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-34.28%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.85%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-6.88%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.61%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и VV

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CISIXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.60%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.61%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.24%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.18%

+0.36%