PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CISIX с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с VV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или VV.

Корреляция

Корреляция между CISIX и VV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CISIX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CISIX:

0.52

VV:

0.67

Коэф-т Сортино

CISIX:

0.99

VV:

1.18

Коэф-т Омега

CISIX:

1.14

VV:

1.17

Коэф-т Кальмара

CISIX:

0.61

VV:

0.80

Коэф-т Мартина

CISIX:

2.22

VV:

3.07

Индекс Язвы

CISIX:

5.61%

VV:

4.97%

Дневная вол-ть

CISIX:

20.28%

VV:

20.08%

Макс. просадка

CISIX:

-58.02%

VV:

-54.81%

Текущая просадка

CISIX:

-4.73%

VV:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.70% соответственно.

CISIX

С начала года

-0.16%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

-1.94%

1 год

10.41%

5 лет

16.16%

10 лет

11.00%

VV

С начала года

1.18%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

0.30%

1 год

13.34%

5 лет

17.27%

10 лет

12.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CISIX и VV

CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CISIX и VV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг риск-скорректированной доходности CISIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CISIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CISIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и VV

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VV в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		0.94%0.93%1.02%1.17%0.79%0.94%1.14%1.34%1.42%1.59%1.42%0.97%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.25%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и VV

Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и VV

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 6.30% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...