Сравнение CGSM с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
CGSM и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 0.50% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и VCRB
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. VCRB — Ранг доходности на риск
CGSM
VCRB
Сравнение CGSM c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.02 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.44 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.66 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 4.83 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.02 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.95 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и VCRB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и VCRB
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и VCRB
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -4.59% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.77% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.79% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.14% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.95% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и VCRB
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.66% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.49% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 4.34% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.82% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.82% | -3.01% |