PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSM с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с VCRB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

CGSM и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или VCRB.

Корреляция

Корреляция между CGSM и VCRB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGSM и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSM:

1.91

VCRB:

1.09

Коэф-т Сортино

CGSM:

2.50

VCRB:

1.58

Коэф-т Омега

CGSM:

1.36

VCRB:

1.19

Коэф-т Кальмара

CGSM:

2.60

VCRB:

1.25

Коэф-т Мартина

CGSM:

8.35

VCRB:

3.04

Индекс Язвы

CGSM:

0.44%

VCRB:

1.89%

Дневная вол-ть

CGSM:

2.02%

VCRB:

5.30%

Макс. просадка

CGSM:

-1.42%

VCRB:

-4.59%

Текущая просадка

CGSM:

-0.52%

VCRB:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 2.21%.

CGSM

С начала года

0.74%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCRB

С начала года

2.21%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGSM и VCRB

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSM и VCRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSM c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VCRB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и VCRB

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VCRB в 4.34%

TTM20242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.07%3.12%0.84%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.34%4.22%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и VCRB

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и VCRB

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...