Хотите сбалансировать вложение в CG? У ETF ниже самая низкая корреляция с CG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CG падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CG.
Лучшие диверсификаторы для CG
0 ETF имеют низкую корреляцию с CG (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VanEck Semiconductor ETF (SMH) (Semiconductors), корреляция за 1 год — 0.31, против 0.54 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | CG vs SMH | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 59 | Technology Equities | CG vs IYW | |
| Invesco QQQ ETF | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 59 | Nasdaq-100 | CG vs QQQ | |
| First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 53 | Technology Equities, Dividend | CG vs TDIV | |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 60 | High Yield Bonds | CG vs SPHY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CVS Health Corporation (CVS) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corporation | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 85 | Healthcare | |
| The Allstate Corporation | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 67 | Financial Services | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 69 | Technology | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 51 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | 0.18 | 0.33 | 0.46 | 72 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CG
Добавьте CG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CG