Хотите диверсифицировать портфель помимо CEF? У фондов ниже самая низкая корреляция с CEF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEF.
Лучшие диверсификаторы для CEF
1 фондов имеют низкую корреляцию с CEF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.21, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed... | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 98 | Technology Equities | CEF vs STK | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 75 | Commodities | CEF vs PCRIX | |
| U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 71 | Precious Metals | CEF vs UNWPX |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CEF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CEF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CareTrust REIT, Inc. (CTRE) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT, Inc. | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 82 | Real Estate | |
| Apple Inc | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 89 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 78 | Technology | |
| Primoris Services Corporation | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 72 | Industrials | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 90 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CEF
Добавьте CEF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEF