Хотите диверсифицировать портфель помимо CEF? У фондов ниже самая низкая корреляция с CEF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEF.
Лучшие диверсификаторы для CEF
2 фондов имеют низкую корреляцию с CEF (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | -0.06 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | CEF vs CBYYX | |
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed... | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 91 | Technology Equities | CEF vs STK | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 54 | Commodities | CEF vs PCRIX |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CEF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CEF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CareTrust REIT, Inc. (CTRE) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT, Inc. | -0.02 | 0.09 | 0.09 | 87 | Real Estate | |
| Realty Income Corporation | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 78 | Real Estate | |
| Apple Inc | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 93 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 63 | Technology | |
| Seagate Technology plc | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 98 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CEF
Добавьте CEF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEF