Сравнение CBOJ с CPSU
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOJ is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 5.30% for CPSU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CPSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CPSU с доходностью 2.35%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CPSU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -2.47% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.35% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CPSU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CPSU — Ранг доходности на риск
CBOJ
CPSU
Сравнение CBOJ c CPSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CPSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.18 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 24.07 | -25.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CPSU
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -1.03% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.03% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.13% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.11% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.22% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CPSU
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.74% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.65% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 1.90% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.87% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.87% | +2.58% |
Сравнение комиссий CBOJ и CPSU
И CBOJ, и CPSU имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CPSU
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CPSU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSU has higher volatility (0.74%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CPSU's -1.03%.
On 1-year performance, CPSU leads with 5.30% vs -6.14% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 5.30% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CPSU have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор