Сравнение CBOJ с CPSU
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOJ is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 5.25% for CPSU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CPSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у CPSU с доходностью 1.74%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CPSU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -2.47% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 1.74% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CPSU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CPSU — Ранг доходности на риск
CBOJ
CPSU
Сравнение CBOJ c CPSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CPSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.68 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.13 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 26.60 | -27.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CPSU
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -1.03% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -1.03% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.72% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.09% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.20% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CPSU
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.91% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.61% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 1.89% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.88% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.88% | +2.64% |
Сравнение комиссий CBOJ и CPSU
И CBOJ, и CPSU имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CPSU
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CPSU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSU has higher volatility (0.91%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs CPSU's -1.03%.
On 1-year performance, CPSU leads with 5.25% vs -4.69% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 5.25% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CPSU have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор