Хотите сбалансировать вложение в CAPR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAPR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CAPR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAPR.
Лучшие диверсификаторы для CAPR
9 ETF имеют низкую корреляцию с CAPR (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.03 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | CAPR vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAPR vs USFR | |
| PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | -0.03 | 0.06 | 0.04 | 92 | Municipal Bonds | CAPR vs SMMU | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAPR vs SHV | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 92 | Corporate Bonds | CAPR vs SPSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAPR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAPR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.08 | -0.00 | 0.03 | 72 | Consumer Defensive | |
| Sibanye Stillwater Limited | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 56 | Basic Materials | |
| Opendoor Technologies Inc. | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 96 | Real Estate | |
| InnovAge Holding Corp. | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 85 | Healthcare | |
| Hycroft Mining Holding Corporation | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 97 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAPR
Добавьте CAPR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAPR