Хотите сбалансировать вложение в CAPR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAPR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CAPR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAPR.
Лучшие диверсификаторы для CAPR
10 ETF имеют низкую корреляцию с CAPR (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.04 | -0.06 | 100 | Ultrashort Bond | CAPR vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAPR vs USFR | |
| PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 93 | Municipal Bonds | CAPR vs SMMU | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAPR vs SHV | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 94 | Corporate Bonds | CAPR vs SPSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAPR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAPR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Hershey Company (HSY) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hershey Company | -0.09 | -0.05 | -0.02 | 53 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.06 | -0.00 | 0.03 | 80 | Consumer Defensive | |
| Opendoor Technologies Inc. | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 86 | Real Estate | |
| InnovAge Holding Corp. | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 91 | Healthcare | |
| Humana Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 78 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAPR
Добавьте CAPR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAPR