Хотите диверсифицировать портфель помимо CAF? У фондов ниже самая низкая корреляция с CAF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAF.
Лучшие диверсификаторы для CAF
2 фондов имеют низкую корреляцию с CAF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.10, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed... | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 98 | Ultrashort Bond | CAF vs TSDUX | |
| Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor... | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 100 | Ultrashort Bond | CAF vs MUIIX | |
| Fidelity Pacific Basin Fund | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 75 | Asia Pacific Equities | CAF vs FPBFX | |
| AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 71 | Asia Pacific Equities | CAF vs MGSEX | |
| Matthews Pacific Tiger Fund | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 69 | Asia Pacific Equities | CAF vs MAPTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — China Yuchai International Limited (CYD) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.27, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Yuchai International Limited | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 82 | Industrials | |
| Ping An Insurance Company of China | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 54 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CAF
Добавьте CAF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAF