Сравнение CADUSD=X с SEKUSD=X
CADUSD=X (CAD/USD) and SEKUSD=X (SEK/USD) are both currencies. Over the past 10 years, CADUSD=X returned -0.88%/yr vs -1.36%/yr for SEKUSD=X. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и SEKUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у SEKUSD=X с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции CADUSD=X превзошли акции SEKUSD=X по среднегодовой доходности: -0.88% против -1.36% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- -0.88%
SEKUSD=X
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- -1.36%
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и SEKUSD=X
Correlation
The correlation between CADUSD=X and SEKUSD=X is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between CADUSD=X and SEKUSD=X shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. SEKUSD=X — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
SEKUSD=X
Сравнение CADUSD=X c SEKUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и SEK/USD (SEKUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADUSD=X | SEKUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.15 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.39 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и SEKUSD=X
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки SEKUSD=X в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и SEKUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUSD=X | SEKUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -48.80% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.95% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.90% | -11.68% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -25.40% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -31.10% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.43% | -39.96% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -27.91% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.13% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и SEKUSD=X
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 1.06%, в то время как у SEK/USD (SEKUSD=X) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEKUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | SEKUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.19% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 7.20% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 9.12% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 10.93% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 10.13% | -3.43% |
Часто задаваемые вопросы
CADUSD=X and SEKUSD=X have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEKUSD=X has higher volatility (3.19%) compared to CADUSD=X (1.06%). In terms of maximum drawdown, CADUSD=X dropped -37.58% vs SEKUSD=X's -48.80%.
SEKUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUSD=X и SEKUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор