Сравнение BWDTX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWDTX или JPIE.
Основные характеристики
| BWDTX | JPIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.41% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 9.66% | 10.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 5.78 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 10.30 | 6.05 |
| Коэф-т Омега | 2.63 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 13.54 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 50.95 | 27.20 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 1.67% | 2.75% |
| Макс. просадка | -10.06% | -9.96% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и JPIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и JPIE
С начала года, BWDTX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 5.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и JPIE
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWDTX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и JPIE
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности JPIE в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.59% | 5.51% | 3.77% | 2.97% | 3.18% | 3.47% | 4.17% | 2.90% | 1.35% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и JPIE
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и JPIE
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.44% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.