PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWDTX с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWDTX и JPIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.86%
6.86%
BWDTX
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWDTX:

4.52

JPIE:

3.06

Коэф-т Сортино

BWDTX:

7.43

JPIE:

4.52

Коэф-т Омега

BWDTX:

2.12

JPIE:

1.64

Коэф-т Кальмара

BWDTX:

10.06

JPIE:

6.09

Коэф-т Мартина

BWDTX:

36.36

JPIE:

17.57

Индекс Язвы

BWDTX:

0.20%

JPIE:

0.39%

Дневная вол-ть

BWDTX:

1.59%

JPIE:

2.25%

Макс. просадка

BWDTX:

-10.06%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

BWDTX:

-0.40%

JPIE:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 5.99%.


BWDTX

С начала года

6.62%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

3.26%

1 год

7.06%

5 лет

3.99%

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

5.99%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.75%

1 год

6.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWDTX и JPIE

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BWDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWDTX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.523.06
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.434.52
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.121.64
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.066.09
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 36.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0036.3617.57
BWDTX
JPIE

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.52
3.06
BWDTX
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и JPIE

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности JPIE в 6.18%


TTM20232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
4.06%5.51%3.77%2.97%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.18%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и JPIE

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40%
-0.46%
BWDTX
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и JPIE

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.49% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49%
0.48%
BWDTX
JPIE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab