PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%0.43%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий BWDTX и JPIE

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.98

2.74

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

3.66

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.15

1.69

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.10

18.78

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

2.74

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.95

+0.82

Корреляция

Корреляция между BWDTX и JPIE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и JPIE

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и JPIE

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-9.96%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.72%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.53%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.17%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.31%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и JPIE

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.87%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.09%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.11%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

3.57%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

3.57%

-1.36%