PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.73%
14.00%
BSCQ
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.24

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.06

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.38

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.41

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


BSCQ

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.33%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и SGOV

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.24
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.06
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCQ: 2.02
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.38
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.41
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.24, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.24
21.24
BSCQ
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и SGOV

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SGOV в 4.79%


TTM202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.18%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и SGOV

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSCQ
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и SGOV

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
0.06%
BSCQ
SGOV