Сравнение BRNY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
BRNY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или XLG.
Корреляция
Корреляция между BRNY и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и XLG
Основные характеристики
BRNY:
1.92
XLG:
1.85
BRNY:
2.53
XLG:
2.46
BRNY:
1.33
XLG:
1.33
BRNY:
3.17
XLG:
2.58
BRNY:
11.60
XLG:
10.28
BRNY:
2.53%
XLG:
2.84%
BRNY:
15.16%
XLG:
15.62%
BRNY:
-10.96%
XLG:
-52.39%
BRNY:
-2.32%
XLG:
-1.63%
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.66%.
BRNY
4.03%
4.03%
19.33%
29.92%
N/A
N/A
XLG
1.66%
1.66%
15.72%
30.06%
17.91%
15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и XLG
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRNY и XLG
BRNY
XLG
Сравнение BRNY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и XLG
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.22% | 0.23% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и XLG
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и XLG
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.42% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.