Сравнение BRNY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
BRNY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или XLG.
Корреляция
Корреляция между BRNY и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и XLG
Основные характеристики
BRNY:
0.71
XLG:
0.66
BRNY:
1.04
XLG:
0.97
BRNY:
1.13
XLG:
1.13
BRNY:
1.01
XLG:
0.95
BRNY:
3.15
XLG:
2.76
BRNY:
3.69%
XLG:
4.02%
BRNY:
16.28%
XLG:
16.72%
BRNY:
-11.49%
XLG:
-52.39%
BRNY:
-8.39%
XLG:
-9.97%
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.78%.
BRNY
-2.43%
-1.68%
2.87%
12.46%
N/A
N/A
XLG
-6.78%
-4.04%
-0.74%
11.73%
20.98%
14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и XLG
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRNY и XLG
BRNY
XLG
Сравнение BRNY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и XLG
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLG в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.24% | 0.23% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.78% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и XLG
Максимальная просадка BRNY за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и XLG
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 6.73% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.