Сравнение BRNY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
BRNY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или XLG.
Корреляция
Корреляция между BRNY и XLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и XLG
Основные характеристики
BRNY:
2.22
XLG:
2.42
BRNY:
2.90
XLG:
3.13
BRNY:
1.39
XLG:
1.45
BRNY:
3.48
XLG:
3.22
BRNY:
14.40
XLG:
13.27
BRNY:
2.24%
XLG:
2.75%
BRNY:
14.51%
XLG:
15.08%
BRNY:
-10.96%
XLG:
-52.39%
BRNY:
-3.58%
XLG:
-0.99%
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 32.14%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 36.25%.
BRNY
32.14%
-0.95%
14.90%
32.23%
N/A
N/A
XLG
36.25%
3.99%
12.99%
36.57%
18.40%
15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и XLG
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и XLG
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.21% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и XLG
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и XLG
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.