Сравнение BRNY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
BRNY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или XLG.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и XLG
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 31.02%.
BRNY
33.42%
7.37%
17.20%
43.45%
N/A
N/A
XLG
31.02%
2.46%
13.28%
34.86%
18.35%
14.89%
Основные характеристики
| BRNY | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 14.74% |
| Макс. просадка | -10.96% | -52.39% |
| Текущая просадка | -0.31% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и XLG
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между BRNY и XLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и XLG
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLG в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.34% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и XLG
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и XLG
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.90% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.