Сравнение BRNY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
BRNY и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или SPLG.
Корреляция
Корреляция между BRNY и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и SPLG
Основные характеристики
BRNY:
2.24
SPLG:
2.26
BRNY:
2.93
SPLG:
3.00
BRNY:
1.40
SPLG:
1.42
BRNY:
3.53
SPLG:
3.32
BRNY:
14.76
SPLG:
14.73
BRNY:
2.21%
SPLG:
1.90%
BRNY:
14.53%
SPLG:
12.40%
BRNY:
-10.96%
SPLG:
-54.50%
BRNY:
-5.10%
SPLG:
-2.50%
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.00%.
BRNY
30.06%
-1.04%
13.27%
30.89%
N/A
N/A
SPLG
26.00%
-0.14%
9.34%
26.48%
14.82%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и SPLG
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и SPLG
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.22% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и SPLG
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и SPLG
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.