Сравнение BRNY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
BRNY и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или SPLG.
Корреляция
Корреляция между BRNY и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и SPLG
Основные характеристики
BRNY:
1.44
SPLG:
1.47
BRNY:
1.94
SPLG:
2.00
BRNY:
1.25
SPLG:
1.27
BRNY:
2.34
SPLG:
2.23
BRNY:
8.20
SPLG:
9.00
BRNY:
2.64%
SPLG:
2.08%
BRNY:
15.10%
SPLG:
12.79%
BRNY:
-10.96%
SPLG:
-54.52%
BRNY:
-4.84%
SPLG:
-3.07%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRNY показывает доходность 1.35%, а SPLG немного выше – 1.38%.
BRNY
1.35%
-2.57%
8.32%
19.61%
N/A
N/A
SPLG
1.38%
-1.29%
6.14%
17.39%
16.51%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и SPLG
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRNY и SPLG
BRNY
SPLG
Сравнение BRNY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и SPLG
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPLG в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.23% | 0.23% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и SPLG
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и SPLG
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.