PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.59%.


BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

CVNA

1 день
-2.97%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-24.59%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-6.43%
3 года*
172.78%
5 лет*
2.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и CVNA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-47.24%
CVNA
Carvana Co.
-24.59%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%

Correlation

The correlation between BOIL and CVNA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Carvana Co.

Доходность на риск

BOIL vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILCVNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.35

-0.90

BOIL vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILCVNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.45

-1.06

Просадки

Сравнение просадок BOIL и CVNA

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CVNA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILCVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.99%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-41.21%

-39.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-53.47%

-43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-98.99%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-33.48%

-66.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-38.11%

-55.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

18.24%

+40.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и CVNA

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILCVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

15.52%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

43.03%

+64.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

59.47%

+54.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

111.18%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

99.27%

+2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и CVNA

Ни BOIL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BOIL and CVNA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs CVNA's -98.99%.

CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и CVNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор