PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с CVNA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между BOIL и CVNA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.13

CVNA:

1.70

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.66

CVNA:

2.30

Коэф-т Омега

BOIL:

1.07

CVNA:

1.32

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.09

CVNA:

1.77

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.19

CVNA:

8.53

Индекс Язвы

BOIL:

49.53%

CVNA:

15.23%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.12%

CVNA:

73.15%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

CVNA:

-27.55%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 31.85%.

BOIL

С начала года

24.61%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

93.06%

1 год

-10.13%

5 лет

-57.21%

10 лет

-56.24%

CVNA

С начала года

31.85%

1 месяц

31.65%

6 месяцев

9.73%

1 год

129.16%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и CVNA

Ни BOIL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и CVNA

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и CVNA

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...