Сравнение BOIL с CVNA
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while CVNA (Carvana Co.) is a stock. Over the past 5 years, BOIL returned -64.63%/yr vs 2.60%/yr for CVNA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -47.24% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between BOIL and CVNA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
BOIL
CVNA
Сравнение BOIL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.16 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.35 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.45 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и CVNA
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.99% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -41.21% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -53.47% | -43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -98.99% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.48% | -66.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -38.11% | -55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 18.24% | +40.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и CVNA
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 15.52% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 43.03% | +64.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 59.47% | +54.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 111.18% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 99.27% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и CVNA
Ни BOIL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and CVNA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор