Сравнение BOIL с CVNA
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while CVNA (Carvana Co.) is a stock. Over the past 5 years, BOIL returned -68.58%/yr vs 2.43%/yr for CVNA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -16.28%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
CVNA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -23.34%
- С начала года
- -16.28%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 113.06%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -46.24% |
CVNA Carvana Co. | -16.28% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between BOIL and CVNA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
BOIL
CVNA
Сравнение BOIL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.01 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.02 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и CVNA
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.99% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -41.21% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -53.47% | -43.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -98.99% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.16% | -73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -38.16% | -55.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 20.74% | +34.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и CVNA
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA) имеют волатильность 19.67% и 19.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 19.09% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 44.51% | +55.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 61.48% | +50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 111.53% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 99.06% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и CVNA
Ни BOIL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and CVNA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to CVNA (19.09%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор