Сравнение BOIL с CVNA
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while CVNA (Carvana Co.) is a stock. Over the past 5 years, BOIL returned -70.82%/yr vs 0.10%/yr for CVNA. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -17.68%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
Сравнение доходности по годам BOIL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -46.24% |
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between BOIL and CVNA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
BOIL
CVNA
Сравнение BOIL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.02 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.04 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и CVNA
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.99% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -41.21% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -53.47% | -44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -98.99% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.39% | -72.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -38.12% | -55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 21.92% | +29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и CVNA
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 18.10% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 43.29% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 60.46% | +49.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 111.71% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 98.89% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и CVNA
Ни BOIL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and CVNA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to CVNA (18.10%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор