PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с CVNA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между BOIL и CVNA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
2,036.49%
BOIL
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.32

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.21

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

BOIL:

1.02

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.34

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.71

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

BOIL:

48.59%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

BOIL:

107.29%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

BOIL:

-100.00%

CVNA:

-35.92%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOIL: -0.32
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOIL: 0.21
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOIL: 1.02
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOIL: -0.34
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOIL: -0.71
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
2.66
BOIL
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и CVNA

Ни BOIL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и CVNA

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.93%
-35.92%
BOIL
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и CVNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 34.81%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.81%
38.91%
BOIL
CVNA