Хотите сбалансировать вложение в BME? У ETF ниже самая низкая корреляция с BME — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BME падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BME.
Лучшие диверсификаторы для BME
1 ETF имеют низкую корреляцию с BME (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.25, почти не изменилась с 0.35 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.25 | 0.35 | — | 63 | Nasdaq-100, Derivative Income | BME vs JEPQ | |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 68 | Large Cap Blend Equities | BME vs DYNF | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 59 | S&P 500 | BME vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 59 | S&P 500 | BME vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BME, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BME и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.40 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.15 | 0.33 | 0.40 | 94 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.16 | 0.32 | 0.38 | 79 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.22 | 0.32 | 0.39 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BME
Добавьте BME в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BME