PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BITSX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITSX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		-3.29%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%11.89%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

BITSX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.46%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.67%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с VTIBITSX с BITXBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с GBTCBITSX с XQQ.TOBITSX с AGTHX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий BITSX и FLCNX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Доходность на риск

BITSX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.85

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.96

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между BITSX и FLCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и FLCNX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.14%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и FLCNX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.07%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.73%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-32.07%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.82%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.76%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.12%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и FLCNX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.72%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.42%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.47%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.09%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.52%

-2.12%