Сравнение BIGPX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.42% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и SPYV
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
BIGPX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
BIGPX
SPYV
Сравнение BIGPX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.08 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.09 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и SPYV
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и SPYV
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -58.45% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.03% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -17.89% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -36.89% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.43% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.77% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.56% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и SPYV
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.79% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 7.76% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 15.52% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.43% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 16.96% | -5.67% |