Хотите сбалансировать вложение в BCS? У ETF ниже самая низкая корреляция с BCS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BCS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BCS.
Лучшие диверсификаторы для BCS
3 ETF имеют низкую корреляцию с BCS (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.08 | 0.03 | 0.05 | 93 | Inflation-Protected Bonds | BCS vs VTIP | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.07 | 0.21 | 0.33 | 63 | Energy Equities | BCS vs XLE | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.05 | 0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | BCS vs BOXX | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 96 | Asia Pacific Equities | BCS vs EWY | |
| Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 73 | Commodity Producers Equities | BCS vs COPJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BCS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BCS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.13 | 0.27 | 83 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.11 | 0.24 | 85 | Energy | |
| Coterra Energy Inc. | -0.12 | 0.17 | 0.25 | 79 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.07 | 0.21 | 0.36 | 87 | Energy | |
| Archer-Daniels-Midland Company | -0.05 | 0.18 | 0.25 | 94 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCS
Добавьте BCS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCS