Хотите сбалансировать вложение в BCS? У ETF ниже самая низкая корреляция с BCS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BCS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BCS.
Лучшие диверсификаторы для BCS
2 ETF имеют низкую корреляцию с BCS (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.06 | 0.02 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | BCS vs BOXX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 83 | Inflation-Protected Bonds | BCS vs VTIP | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 92 | Asia Pacific Equities | BCS vs EWY | |
| Franklin FTSE South Korea ETF | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 92 | Asia Pacific Equities | BCS vs FLKR | |
| Matthews Korea Active ETF | 0.42 | — | — | 91 | Asia Pacific Equities | BCS vs MKOR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BCS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BCS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.14 | 0.11 | 0.26 | 70 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.13 | 0.09 | 0.23 | 72 | Energy | |
| Archer-Daniels-Midland Company | -0.07 | 0.16 | 0.24 | 85 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.06 | 0.05 | 0.14 | 66 | Communication Services | |
| BP p.l.c. | -0.05 | 0.19 | 0.35 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCS
Добавьте BCS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCS