PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATEX с AHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATEX с AHMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) and AHMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, BATEX returned 3.09%/yr vs 3.48%/yr for AHMFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BATEX charges 0.11%/yr vs 0.42%/yr for AHMFX.

Доходность

Сравнение доходности BATEX и AHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATEX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у AHMFX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции BATEX уступали акциям AHMFX по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.48% соответственно.

BATEX

1 день
0.30%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.97%
1 год
7.95%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.76%
10 лет*
3.09%

AHMFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.64%
3 года*
6.40%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATEX и AHMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		2.73%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		2.33%6.03%6.45%7.04%-12.44%5.49%4.61%9.12%1.80%9.09%

Correlation

The correlation between BATEX and AHMFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.82

The correlation between BATEX and AHMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2

Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с ABTYXBATEX с NMZBATEX с EWHYXBATEX с FRHIX
Часто сравнивают с AHMFX:
AHMFX с FRHIXAHMFX с HIMYXAHMFX с ABTYXAHMFX с NUAGAHMFX с AHYMXAHMFX с ABHYXAHMFX с AMHIX

Доходность на риск

BATEX vs. AHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AHMFX
Ранг доходности на риск AHMFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHMFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATEX c AHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATEXAHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.82

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.63

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.12

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.16

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATEX vs. AHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHMFX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATEX и AHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATEXAHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.54

-0.91

Просадки

Сравнение просадок BATEX и AHMFX

Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки AHMFX в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и AHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATEXAHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-17.65%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.76%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-6.20%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.65%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-17.65%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.37%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.77%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BATEX и AHMFX

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATEXAHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.11%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.22%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.06%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.86%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

4.55%

+1.35%

Сравнение комиссий BATEX и AHMFX

BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AHMFX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATEX и AHMFX

Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AHMFX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		4.12%5.58%4.04%2.97%2.71%3.44%3.60%3.68%3.88%4.19%3.74%4.19%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.07%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BATEX and AHMFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATEX has higher volatility (1.38%) compared to AHMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, BATEX dropped -19.90% vs AHMFX's -17.65%.

AHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATEX и AHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор