Сравнение AVGV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
AVGV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или ITOT.
Основные характеристики
| AVGV | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.04% | 17.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.61% | 27.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 13.05% |
| Макс. просадка | -10.54% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.37% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между AVGV и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и ITOT
С начала года, AVGV показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 17.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и ITOT
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и ITOT
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ITOT в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.14% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.26% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и ITOT
Максимальная просадка AVGV за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и ITOT
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.