PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while ITOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. AVGV is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и ITOT

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%9.73%

Correlation

The correlation between AVGV and ITOT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between AVGV and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и ITOT

Секторы
AVGV
ITOT

Финансовые услуги

21.6%
12.1%

Промышленность

16.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.1%

Энергетика

13.6%
3.7%

Технологии

10.5%
33.8%

Сырьевые материалы

7.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.3%

Здравоохранение

4.5%
9.0%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
ITOT
12.1%

Промышленность

AVGV
16.1%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
ITOT
10.1%

Энергетика

AVGV
13.6%
ITOT
3.7%

Технологии

AVGV
10.5%
ITOT
33.8%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
ITOT
9.0%

Недвижимость

AVGV
0.8%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

AVGV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.32

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.17

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.17

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

14.57

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.32

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.57

+0.89

Просадки

Сравнение просадок AVGV и ITOT

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-55.20%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.90%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.73%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.97%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.94%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и ITOT

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.99%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.13%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.20%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.36%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.26%

-3.29%

Сравнение комиссий AVGV и ITOT

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и ITOT

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and ITOT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 28.12% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.98% for ITOT.

AVGV is categorized as Global Equities, while ITOT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.03% for ITOT.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор