PortfoliosLab logo
Сравнение FPADX с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPADX и AVEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPADX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.95%
38.79%
FPADX
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPADX:

0.57

AVEM:

0.40

Коэф-т Сортино

FPADX:

0.90

AVEM:

0.69

Коэф-т Омега

FPADX:

1.12

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

FPADX:

0.39

AVEM:

0.43

Коэф-т Мартина

FPADX:

1.72

AVEM:

1.29

Индекс Язвы

FPADX:

5.63%

AVEM:

6.02%

Дневная вол-ть

FPADX:

17.18%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

FPADX:

-39.16%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

FPADX:

-16.24%

AVEM:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 2.31%.


FPADX

С начала года

3.54%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-2.09%

1 год

7.89%

5 лет

6.50%

10 лет

2.62%

AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPADX и AVEM

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPADX и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPADX
Ранг риск-скорректированной доходности FPADX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPADX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPADX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPADX: 0.57
AVEM: 0.40
Коэффициент Сортино FPADX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPADX: 0.90
AVEM: 0.69
Коэффициент Омега FPADX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPADX: 1.12
AVEM: 1.09
Коэффициент Кальмара FPADX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPADX: 0.39
AVEM: 0.43
Коэффициент Мартина FPADX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPADX: 1.72
AVEM: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.40
FPADX
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и AVEM

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AVEM в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.60%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPADX и AVEM

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
-7.10%
FPADX
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и AVEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) составляет 9.56%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
11.40%
FPADX
AVEM