Сравнение AVEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
AVEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или SCHE.
Основные характеристики
AVEM | SCHE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 2.86% |
Дох-ть за 1 год | 15.36% | 10.32% |
Дох-ть за 3 года | -1.95% | -4.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.65 |
Дневная вол-ть | 14.48% | 14.10% |
Макс. просадка | -36.05% | -36.16% |
Current Drawdown | -9.74% | -19.05% |
Корреляция
Корреляция между AVEM и SCHE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и SCHE
С начала года, AVEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 2.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и SCHE
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и SCHE
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCHE в 3.72%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.95% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.72% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и SCHE
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и SCHE
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.