PortfoliosLab logo
Сравнение AVEM с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEM и SCHE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.79%
28.04%
AVEM
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEM:

0.40

SCHE:

0.67

Коэф-т Сортино

AVEM:

0.69

SCHE:

1.07

Коэф-т Омега

AVEM:

1.09

SCHE:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVEM:

0.43

SCHE:

0.62

Коэф-т Мартина

AVEM:

1.29

SCHE:

2.13

Индекс Язвы

AVEM:

6.02%

SCHE:

5.88%

Дневная вол-ть

AVEM:

19.35%

SCHE:

18.74%

Макс. просадка

AVEM:

-36.05%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

AVEM:

-7.10%

SCHE:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 3.04%.


AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

SCHE

С начала года

3.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-1.66%

1 год

10.48%

5 лет

7.70%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEM и SCHE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEM и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVEM: 0.40
SCHE: 0.67
Коэффициент Сортино AVEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEM: 0.69
SCHE: 1.07
Коэффициент Омега AVEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVEM: 1.09
SCHE: 1.14
Коэффициент Кальмара AVEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVEM: 0.43
SCHE: 0.62
Коэффициент Мартина AVEM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVEM: 1.29
SCHE: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.67
AVEM
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и SCHE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SCHE в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.94%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и SCHE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.10%
-10.33%
AVEM
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и SCHE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 11.40% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.15%
AVEM
SCHE