PortfoliosLab logo
Сравнение AVEM с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEM и DGS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.79%
35.03%
AVEM
DGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEM:

0.40

DGS:

0.05

Коэф-т Сортино

AVEM:

0.69

DGS:

0.18

Коэф-т Омега

AVEM:

1.09

DGS:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVEM:

0.43

DGS:

0.04

Коэф-т Мартина

AVEM:

1.29

DGS:

0.12

Индекс Язвы

AVEM:

6.02%

DGS:

6.53%

Дневная вол-ть

AVEM:

19.35%

DGS:

15.57%

Макс. просадка

AVEM:

-36.05%

DGS:

-61.83%

Текущая просадка

AVEM:

-7.10%

DGS:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 0.15%.


AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-0.43%

5 лет

10.99%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEM и DGS

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEM и DGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVEM: 0.40
DGS: 0.05
Коэффициент Сортино AVEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEM: 0.69
DGS: 0.18
Коэффициент Омега AVEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVEM: 1.09
DGS: 1.02
Коэффициент Кальмара AVEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVEM: 0.43
DGS: 0.04
Коэффициент Мартина AVEM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVEM: 1.29
DGS: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа DGS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.05
AVEM
DGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DGS

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DGS в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DGS

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.10%
-8.92%
AVEM
DGS

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DGS

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
9.44%
AVEM
DGS