Хотите диверсифицировать портфель помимо ASTEX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ASTEX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ASTEX
12 фондов имеют низкую корреляцию с ASTEX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.18 | 0.23 | 86 | Municipal Bonds | ASTEX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 88 | Municipal Bonds | ASTEX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.17 | 0.28 | 0.34 | 100 | Municipal Bonds | ASTEX vs DFSMX | |
| American Funds The Income Fund of America Class A | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 77 | Diversified Portfolio, Dividend | ASTEX vs AMECX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 100 | Municipal Bonds | ASTEX vs ATOIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ASTEX
Добавьте ASTEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ASTEX