Сравнение ASML с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или VOO.
Основные характеристики
ASML | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 28.87% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 53.49% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 16.89% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 40.34% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 27.79% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 31.60% | 11.59% |
Макс. просадка | -90.01% | -33.99% |
Current Drawdown | -7.01% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между ASML и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASML и VOO
С начала года, ASML показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.79% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding N.V. | 1.66 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и VOO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding N.V. | 0.67% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и VOO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASML и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и VOO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.