PortfoliosLab logo
Сравнение ASML с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASML и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ASML и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,715.46%
574.26%
ASML
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.45

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.37

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ASML:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.48

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.76

VOO:

2.25

Индекс Язвы

ASML:

29.13%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

ASML:

48.34%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ASML:

-34.97%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.84% против 12.40% соответственно.


ASML

С начала года

2.69%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

5.10%

1 год

-21.59%

5 лет

19.52%

10 лет

21.84%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
0.56
ASML
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и VOO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ASML и VOO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.97%
-7.55%
ASML
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и VOO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.88%
11.03%
ASML
VOO