PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASML с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASML и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASML и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		27.27%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.09% против 14.14% соответственно.

ASML

1 день
2.95%
1 месяц
-4.48%
С начала года
27.27%
6 месяцев
35.95%
1 год
106.05%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.57%
10 лет*
31.09%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ASML vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.01

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.53

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.02

1.55

+4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.79

7.31

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.01

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между ASML и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и VOO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.69%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ASML и VOO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-33.99%

-56.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-11.98%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-24.52%

-32.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-33.99%

-22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-5.55%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-3.72%

-24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.55%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и VOO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

5.34%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

9.47%

+19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.84%

18.11%

+23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

16.82%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.06%

17.99%

+20.07%