Сравнение ASML с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ASML и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.31% против 13.12% соответственно.
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| ASML | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.12 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 16.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 12.20% |
| Макс. просадка | -90.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -39.82% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASML и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и VOO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и VOO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и VOO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.