PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASML с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASMLVOO
Дох-ть с нач. г.28.87%10.42%
Дох-ть за 1 год53.49%34.26%
Дох-ть за 3 года16.89%11.43%
Дох-ть за 5 лет40.34%15.04%
Дох-ть за 10 лет27.79%13.04%
Коэф-т Шарпа1.662.94
Дневная вол-ть31.60%11.59%
Макс. просадка-90.01%-33.99%
Current Drawdown-7.01%-0.12%

Корреляция

0.66
-1.001.00

Корреляция между ASML и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASML и VOO

С начала года, ASML показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.79% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,847.96%
515.91%
ASML
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


ASML Holding N.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASML
ASML Holding N.V.
1.66
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа ASML и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASML и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.66
2.94
ASML
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и VOO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASML
ASML Holding N.V.
0.67%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ASML и VOO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASML и VOO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.01%
-0.12%
ASML
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и VOO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.16%
2.90%
ASML
VOO