PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOK с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOK и TFLO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности AOK и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.64%
19.54%
AOK
TFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOK:

1.22

TFLO:

16.57

Коэф-т Сортино

AOK:

1.71

TFLO:

65.53

Коэф-т Омега

AOK:

1.21

TFLO:

17.01

Коэф-т Кальмара

AOK:

1.05

TFLO:

208.51

Коэф-т Мартина

AOK:

6.42

TFLO:

1,011.18

Индекс Язвы

AOK:

1.08%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

AOK:

5.70%

TFLO:

0.32%

Макс. просадка

AOK:

-18.93%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

AOK:

-2.65%

TFLO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции AOK превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 3.83% против 1.92% соответственно.


AOK

С начала года

6.25%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

2.63%

1 год

7.07%

5 лет

3.04%

10 лет

3.83%

TFLO

С начала года

5.21%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.36%

5 лет

2.54%

10 лет

1.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOK и TFLO

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
График комиссии AOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOK c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.2416.57
Коэффициент Сортино AOK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.7465.53
Коэффициент Омега AOK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.2217.01
Коэффициент Кальмара AOK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07208.51
Коэффициент Мартина AOK, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.451,011.18
AOK
TFLO

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 16.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
16.57
AOK
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и TFLO

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TFLO в 5.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
3.17%2.93%2.25%1.55%2.10%2.72%2.68%2.91%2.14%2.02%2.08%1.82%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.22%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOK и TFLO

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.65%
0
AOK
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и TFLO

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.85%
0.09%
AOK
TFLO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab