PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

AOK и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AOK превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 4.88% против 2.27% соответственно.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий AOK и TFLO

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

AOK vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

13.82

-12.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

45.26

-43.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

11.00

-9.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

207.22

-205.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

736.01

-727.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

13.82

-12.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

9.84

-9.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

4.54

-3.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.97

-0.28

Корреляция

Корреляция между AOK и TFLO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и TFLO

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AOK и TFLO

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-5.01%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-0.02%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-0.13%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-0.50%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

0.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.10%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.01%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и TFLO

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.07%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

0.21%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

0.30%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

0.36%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

0.50%

+6.18%