Сравнение AOK с UCON
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. AOK is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, AOK returned 3.58%/yr vs 2.74%/yr for UCON. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AOK charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности AOK и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.
AOK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.56%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.98%
- Всё время*
- 5.38%
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.52M | $5.94M | $7.57M | |
| $12.19M | $11.88M | $12.55M |
Сравнение доходности по годам AOK и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.94% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -2.25% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between AOK and UCON is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, AOK and UCON have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. UCON — Ранг доходности на риск
AOK
UCON
Сравнение AOK c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.52 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 5.46 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и UCON
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -15.31% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.45% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.17% | -2.85% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -9.60% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.46% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.68% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и UCON
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 2.49% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 2.96% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 3.92% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.84% | +0.89% |
Сравнение комиссий AOK и UCON
AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и UCON
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности UCON в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.71% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and UCON have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOK has higher volatility (1.75%) compared to UCON (0.79%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs UCON's -15.31%.
On 5-year performance, AOK leads with 3.58% vs 2.74% for UCON. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AOK has performed better with a 3.58% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.36% for AOK.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.86% for UCON.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор