PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

AOK и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AOK и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-2.33%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с GQRE

Сравнение комиссий AOK и UCON

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

AOK vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.67

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.36

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.00

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.70

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Корреляция

Корреляция между AOK и UCON составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и UCON

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOK и UCON

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-15.31%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-2.45%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-9.60%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.62%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.50%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.56%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и UCON

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.55%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

2.07%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

2.92%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

3.84%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.94%

+0.74%