PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. AOK is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, AOK returned 3.74%/yr vs 2.79%/yr for UCON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности AOK и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-2.33%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between AOK and UCON is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.43

Over the past year, AOK and UCON have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AOK и UCON

Секторы
AOK
UCON

Технологии

13.0%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Промышленность

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%
100.0%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

AOK
13.0%
UCON

-

Финансовые услуги

AOK
6.0%
UCON

-

Промышленность

AOK
3.6%
UCON

-

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
UCON

-

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
UCON

-

Здравоохранение

AOK
3.0%
UCON

-

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
UCON

-

Энергетика

AOK
1.5%
UCON

-

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
UCON

-

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
UCON
100.0%

Недвижимость

AOK
0.5%
UCON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TOUCON с GQRE

Доходность на риск

AOK vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.80

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.57

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.18

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

8.47

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AOK и UCON

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-15.31%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-2.45%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-2.85%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-9.60%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.45%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.48%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.63%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и UCON

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.14%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.33%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

2.98%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

3.89%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

5.89%

+0.82%

Сравнение комиссий AOK и UCON

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и UCON

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and UCON have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, AOK leads with 3.74% vs 2.79% for UCON. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOK has performed better with a 3.74% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.28% for AOK.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.86% for UCON.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор