PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAPX и FDFIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42%
7.19%
AMAPX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAPX:

1.61

FDFIX:

2.03

Коэф-т Сортино

AMAPX:

2.48

FDFIX:

2.71

Коэф-т Омега

AMAPX:

1.38

FDFIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

AMAPX:

0.93

FDFIX:

3.10

Коэф-т Мартина

AMAPX:

5.66

FDFIX:

12.95

Индекс Язвы

AMAPX:

0.63%

FDFIX:

2.02%

Дневная вол-ть

AMAPX:

2.20%

FDFIX:

12.89%

Макс. просадка

AMAPX:

-7.47%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

AMAPX:

-1.49%

FDFIX:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 1.20%.


AMAPX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.43%

1 год

3.65%

5 лет

1.17%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

1.20%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

7.20%

1 год

26.55%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и FDFIX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAPX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAPX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAPX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.612.03
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.482.71
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.37
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.933.10
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.6612.95
AMAPX
FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.61
2.03
AMAPX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и FDFIX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FDFIX в 1.24%


TTM202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
2.94%2.94%2.62%1.61%1.55%1.95%2.45%2.62%2.12%2.04%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.24%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и FDFIX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.49%
-2.18%
AMAPX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и FDFIX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.48%
4.96%
AMAPX
FDFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab