Сравнение AMAPX с FDFIX
AMAPX (Amana Participation Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AMAPX returned 1.34%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.22%
FDFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAPX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 0.26% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 1.79% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 11.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between AMAPX and FDFIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between AMAPX and FDFIX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAPX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
AMAPX
FDFIX
Сравнение AMAPX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.45 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.28 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 14.96 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.82 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и FDFIX
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAPX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -33.77% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -8.99% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -18.76% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -24.51% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.58% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и FDFIX
Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAPX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.92% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.03% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 11.96% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 16.95% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 18.59% | -16.58% |
Сравнение комиссий AMAPX и FDFIX
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и FDFIX
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.66% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAPX and FDFIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to AMAPX (1.50%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs FDFIX's -33.77%.
FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAPX и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор