PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXFDFIX
Дох-ть с нач. г.4.34%19.14%
Дох-ть за 1 год6.94%28.29%
Дох-ть за 3 года0.38%10.03%
Дох-ть за 5 лет1.50%15.27%
Коэф-т Шарпа2.892.17
Дневная вол-ть2.40%12.83%
Макс. просадка-7.47%-33.77%
Текущая просадка0.00%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AMAPX и FDFIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и FDFIX

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 19.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.68%
168.68%
AMAPX
FDFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и FDFIX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.87
FDFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и FDFIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
2.17
AMAPX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и FDFIX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FDFIX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.27%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и FDFIX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.50%
AMAPX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и FDFIX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.39%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39%
4.40%
AMAPX
FDFIX