Хотите диверсифицировать портфель помимо ALZFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ALZFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ALZFX.
Лучшие диверсификаторы для ALZFX
0 фондов имеют низкую корреляцию с ALZFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.39, выросла с 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.39 | 0.43 | 0.25 | 57 | Long-Short | ALZFX vs QLEIX | |
| Baron Partners Fund | 0.44 | 0.56 | 0.68 | 52 | Large Cap Growth Equities | ALZFX vs BPTRX | |
| ICON Equity Fund | 0.53 | 0.52 | 0.67 | 85 | Large Cap Growth Equities | ALZFX vs IOLZX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 80 | Large Cap Growth Equities | ALZFX vs DNVYX | |
| Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar... | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 65 | Foreign Large Cap Equities | ALZFX vs VTMGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ALZFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ALZFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Caterpillar Inc. (CAT) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.47, почти не изменилась с 0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 98 | Industrials | |
| GE Vernova Inc. | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 89 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит ALZFX
Добавьте ALZFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ALZFX