PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо AITFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AITFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AITFX.

Лучшие диверсификаторы для AITFX

16 фондов имеют низкую корреляцию с AITFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.22 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio0.020.170.22
90
Municipal BondsAITFX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.080.200.24
92
Municipal BondsAITFX vs DMREX
Invesco Value Opportunities Fund0.150.120.08
80
Mid Cap Value EquitiesAITFX vs VVOAX
Invesco Small Cap Value Fund0.150.110.08
81
Small Cap Value EquitiesAITFX vs VSCAX
Invesco Comstock Fund0.160.120.08
76
Large Cap Value EquitiesAITFX vs ACSTX
Смотреть все 36 диверсификаторов для AITFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AITFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AITFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.44, почти не изменилась с 0.46 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund0.440.480.46
82
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AITFX

Добавьте AITFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AITFX