PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 14.62% против 19.71% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий AGRFX и FOCPX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

AGRFX
AB Growth Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

AGRFX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.42

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.05

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.59

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

10.61

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между AGRFX и FOCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и FOCPX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и FOCPX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-70.25%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.53%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-37.05%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.05%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-7.45%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-17.08%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.06%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и FOCPX

Текущая волатильность для AB Growth Fund (AGRFX) составляет 7.15%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.08%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.14%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

23.04%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.59%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.36%

-1.94%