PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.41% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий AGRFX и PRWCX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

AGRFX
AB Growth Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.27

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.37

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.34

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

9.70

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.35

Корреляция

Корреляция между AGRFX и PRWCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и PRWCX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и PRWCX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-41.77%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-6.80%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-17.07%

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-26.86%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-4.47%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-3.34%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.64%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и PRWCX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.64%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.78%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

13.57%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

13.24%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

12.98%

+7.44%