Сравнение AGRFX с PRWCX

С начала года, AGRFX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.