Сравнение AGRFX с PRWCX

С начала года, AGRFX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки PRWCX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.