PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. AGGH is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 8.57%/yr for HYG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и HYG

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-6.63%

Correlation

The correlation between AGGH and HYG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов AGGH и HYG

Секторы
AGGH
HYG

Финансовые услуги

79.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
HYG

-

Сырьевые материалы

AGGH

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

AGGH

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

HYG

-

Энергетика

AGGH

-

HYG

-

Здравоохранение

AGGH

-

HYG

-

Промышленность

AGGH

-

HYG

-

Недвижимость

AGGH

-

HYG
0.4%

Технологии

AGGH

-

HYG

-

Коммунальные услуги

AGGH

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

AGGH vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.72

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.59

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.79

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.34

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AGGH и HYG

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-34.25%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.34%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-4.56%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.09%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.24%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.53%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и HYG

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.21%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.01%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

3.81%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

7.53%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

8.29%

+0.16%

Сравнение комиссий AGGH и HYG

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и HYG

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and HYG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs HYG's -34.25%.

On 3-year performance, HYG leads with 8.57% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYG has performed better with a 8.57% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 5.91% for HYG.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while HYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор