PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGGH и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и HYG


2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.


AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий AGGH и HYG

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

AGGH vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGHHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.25

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.87

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.82

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

9.57

-8.04

AGGH vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGHHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между AGGH и HYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и HYG

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и HYG

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


AGGHHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-34.25%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-3.93%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.05%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.27%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.75%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и HYG

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGGHHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.30%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.93%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

5.57%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

7.51%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

8.31%

+0.26%