PortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGH и HYG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGH и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10%
14.21%
AGGH
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.68

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

AGGH:

1.03

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

AGGH:

1.13

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.97

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

AGGH:

2.28

HYG:

10.43

Индекс Язвы

AGGH:

2.85%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.49%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

AGGH:

-4.09%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


AGGH

С начала года

0.84%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

1.73%

1 год

6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGH и HYG

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.68
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 1.03
HYG: 2.30
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.13
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.97
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 2.28
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.55
AGGH
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и HYG

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.35%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и HYG

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-0.75%
AGGH
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и HYG

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
4.20%
AGGH
HYG