PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. AGGH is actively managed, while HYGV is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 8.51%/yr for HYGV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и HYGV

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-8.51%

Correlation

The correlation between AGGH and HYGV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AGGH и HYGV

Секторы
AGGH
HYGV

Финансовые услуги

79.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
HYGV

-

Сырьевые материалы

AGGH

-

HYGV

-

Коммуникационные услуги

AGGH

-

HYGV

-

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

HYGV

-

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

HYGV

-

Энергетика

AGGH

-

HYGV
100.0%

Здравоохранение

AGGH

-

HYGV

-

Промышленность

AGGH

-

HYGV

-

Недвижимость

AGGH

-

HYGV

-

Технологии

AGGH

-

HYGV

-

Коммунальные услуги

AGGH

-

HYGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

AGGH vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.80

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.76

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.57

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

11.11

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HYGV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AGGH и HYGV

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-23.47%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.68%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-5.56%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.13%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.32%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и HYGV

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.18%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.01%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

3.85%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

7.59%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

9.20%

-0.75%

Сравнение комиссий AGGH и HYGV

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и HYGV

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and HYGV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs HYGV's -23.47%.

On 3-year performance, HYGV leads with 8.51% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.51% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 7.40% for HYGV.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while HYGV is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Northern Trust. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.37% for HYGV.

HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор