PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, AGGH returned 8.03% vs 25.94% for GPIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и GPIX

2026 (YTD)202520242023
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.02%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between AGGH and GPIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов AGGH и GPIX

Секторы
AGGH
GPIX

Финансовые услуги

79.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
GPIX
11.6%

Сырьевые материалы

AGGH

-

GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

AGGH

-

GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

GPIX
4.9%

Энергетика

AGGH

-

GPIX
3.5%

Здравоохранение

AGGH

-

GPIX
8.4%

Промышленность

AGGH

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

AGGH

-

GPIX
2.0%

Технологии

AGGH

-

GPIX
35.5%

Коммунальные услуги

AGGH

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

AGGH vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.56

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.53

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

17.02

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.56

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.79

-1.52

Просадки

Сравнение просадок AGGH и GPIX

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-17.50%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.71%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.18%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.48%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и GPIX

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.55%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.21%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

7.90%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

10.17%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

13.79%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

13.79%

-5.34%

Сравнение комиссий AGGH и GPIX

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и GPIX

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and GPIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.21%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 8.03% for AGGH. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 7.51% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор