PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGH с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с GPIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

AGGH и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGH или GPIX.

Корреляция

Корреляция между AGGH и GPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.36

GPIX:

0.71

Коэф-т Сортино

AGGH:

0.65

GPIX:

1.18

Коэф-т Омега

AGGH:

1.08

GPIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.60

GPIX:

0.79

Коэф-т Мартина

AGGH:

1.33

GPIX:

3.22

Индекс Язвы

AGGH:

3.00%

GPIX:

4.31%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.72%

GPIX:

18.24%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

AGGH:

-4.84%

GPIX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 1.33%.

AGGH

С начала года

0.05%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.88%

1 год

3.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

1.33%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

1.99%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGH и GPIX

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и GPIX

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности GPIX в 8.47%

TTM202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		8.10%8.97%9.51%2.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.47%7.46%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и GPIX

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и GPIX

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 3.32%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...