PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGH с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с GPIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

AGGH и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGH или GPIX.

Корреляция

Корреляция между AGGH и GPIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
31.11%
AGGH
GPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.68

GPIX:

0.54

Коэф-т Сортино

AGGH:

1.03

GPIX:

0.87

Коэф-т Омега

AGGH:

1.13

GPIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.97

GPIX:

0.55

Коэф-т Мартина

AGGH:

2.28

GPIX:

2.42

Индекс Язвы

AGGH:

2.85%

GPIX:

4.01%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.49%

GPIX:

18.10%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

AGGH:

-4.09%

GPIX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -5.10%.

AGGH

С начала года

0.84%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

1.73%

1 год

6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-3.22%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGH и GPIX

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.68
GPIX: 0.54
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 1.03
GPIX: 0.87
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.13
GPIX: 1.14
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.97
GPIX: 0.55
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 2.28
GPIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
AGGH
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и GPIX

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности GPIX в 8.96%

TTM202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.35%8.97%9.51%2.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.96%7.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и GPIX

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-8.89%
AGGH
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и GPIX

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 4.44%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
13.89%
AGGH
GPIX