Сравнение AGGH с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
AGGH и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.02% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и GPIX
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
AGGH vs. GPIX — Ранг доходности на риск
AGGH
GPIX
Сравнение AGGH c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.02 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.54 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.95 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.45 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и GPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и GPIX
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и GPIX
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -17.50% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -11.54% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.53% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.54% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и GPIX
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.11% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 8.44% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 17.02% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 14.06% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 14.06% | -5.49% |