PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с IQLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while IQLT tracks the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.57%/yr vs 9.31%/yr for IQLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 7.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции IQLT немного отстают с 9.31%.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Correlation

The correlation between ACWX and IQLT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between ACWX and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и IQLT

Секторы
ACWX
IQLT

Финансовые услуги

23.3%
24.3%

Технологии

22.4%
11.6%

Промышленность

14.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.1%

Здравоохранение

6.7%
9.8%

Сырьевые материалы

6.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.0%

Энергетика

4.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
IQLT
24.3%

Технологии

ACWX
22.4%
IQLT
11.6%

Промышленность

ACWX
14.0%
IQLT
17.3%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
IQLT
8.1%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
IQLT
9.8%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
IQLT
7.2%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
IQLT
6.0%

Энергетика

ACWX
4.8%
IQLT
5.9%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
IQLT
4.3%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
IQLT
3.8%

Недвижимость

ACWX
1.2%
IQLT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRXIQLT с ACWI

Доходность на риск

ACWX vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.17

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.72

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.62

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

6.16

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.17

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ACWX и IQLT

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-32.21%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.38%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.18%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-30.24%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.21%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.10%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-6.22%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и IQLT

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.86%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.01%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.40%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.45%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.98%

+0.40%

Сравнение комиссий ACWX и IQLT

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и IQLT

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IQLT в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACWX and IQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to IQLT (4.86%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs IQLT's -32.21%.

On 10-year performance, ACWX leads with 9.57% vs 9.31% for IQLT. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWX has performed better with a 9.57% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.16% for IQLT.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.30% for IQLT.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор