PortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWX и IQLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACWX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.00%
103.87%
ACWX
IQLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWX:

0.72

IQLT:

0.61

Коэф-т Сортино

ACWX:

1.12

IQLT:

0.99

Коэф-т Омега

ACWX:

1.15

IQLT:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACWX:

0.89

IQLT:

0.80

Коэф-т Мартина

ACWX:

2.81

IQLT:

2.13

Индекс Язвы

ACWX:

4.37%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

ACWX:

16.99%

IQLT:

17.12%

Макс. просадка

ACWX:

-60.39%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

ACWX:

-1.72%

IQLT:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 4.45% против 6.69% соответственно.


ACWX

С начала года

8.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.34%

5 лет

10.59%

10 лет

4.45%

IQLT

С начала года

10.16%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

4.04%

1 год

9.69%

5 лет

11.42%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWX и IQLT

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQLT: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWX и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWX: 0.72
IQLT: 0.61
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWX: 1.12
IQLT: 0.99
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWX: 1.15
IQLT: 1.13
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWX: 0.89
IQLT: 0.80
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWX: 2.81
IQLT: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.61
ACWX
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и IQLT

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IQLT в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.60%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и IQLT

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.72%
-1.11%
ACWX
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и IQLT

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 11.28% и 11.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
11.33%
ACWX
IQLT