Сравнение ACWX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ACWX и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWX или VWO.
Основные характеристики
ACWX | VWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.66% | 1.38% |
Дох-ть за 1 год | 15.64% | 7.90% |
Дох-ть за 3 года | 1.47% | -3.92% |
Дох-ть за 5 лет | 5.79% | 2.75% |
Дох-ть за 10 лет | 4.19% | 3.27% |
Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.67 |
Дневная вол-ть | 12.54% | 13.78% |
Макс. просадка | -60.39% | -67.68% |
Current Drawdown | -2.18% | -18.39% |
Корреляция
Корреляция между ACWX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и VWO
С начала года, ACWX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции ACWX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.19% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий ACWX и VWO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 1.29 | ||||
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.67 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и VWO
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VWO в 3.50%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.83% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.21% | 2.64% | 2.39% | 2.77% | 2.51% | 3.17% | 2.68% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.50% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и VWO
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWX и VWO
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.