PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWXVWO
Дох-ть с нач. г.4.66%1.38%
Дох-ть за 1 год15.64%7.90%
Дох-ть за 3 года1.47%-3.92%
Дох-ть за 5 лет5.79%2.75%
Дох-ть за 10 лет4.19%3.27%
Коэф-т Шарпа1.290.67
Дневная вол-ть12.54%13.78%
Макс. просадка-60.39%-67.68%
Current Drawdown-2.18%-18.39%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между ACWX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VWO

С начала года, ACWX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции ACWX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.19% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
59.47%
38.43%
ACWX
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий ACWX и VWO

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
1.29
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.67

Сравнение коэффициента Шарпа ACWX и VWO

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACWX и VWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.29
0.67
ACWX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VWO

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VWO в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.83%2.96%2.68%2.73%1.88%3.21%2.64%2.39%2.77%2.51%3.17%2.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.50%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VWO

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWX и VWO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.18%
-18.39%
ACWX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VWO

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.81%
3.16%
ACWX
VWO