Сравнение ACWX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ACWX и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ACWX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.66% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и VWO
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
ACWX vs. VWO — Ранг доходности на риск
ACWX
VWO
Сравнение ACWX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.28 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.80 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.89 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 7.18 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и VWO
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и VWO
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -67.68% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.23% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -32.80% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -36.39% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -8.13% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -15.93% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и VWO
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.41% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 12.26% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.83% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.21% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.18% | -1.89% |