PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.51%/yr vs 8.76%/yr for VWO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции ACWX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.76% соответственно.

ACWX

1 день
0.22%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.91%
1 год
31.47%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.51%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.55%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between ACWX and VWO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.88

The correlation between ACWX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и VWO

Секторы
ACWX
VWO

Финансовые услуги

23.3%
19.5%

Технологии

22.4%
29.6%

Промышленность

14.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.7%

Здравоохранение

6.7%
3.9%

Сырьевые материалы

6.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
VWO
19.5%

Технологии

ACWX
22.4%
VWO
29.6%

Промышленность

ACWX
14.0%
VWO
8.0%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
VWO
10.7%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
VWO
3.9%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
VWO
3.7%

Энергетика

ACWX
4.8%
VWO
4.6%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
VWO
7.1%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
VWO
2.9%

Недвижимость

ACWX
1.2%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

ACWX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.86

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.60

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.64

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

9.53

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VWO

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-67.68%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.17%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-17.37%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-32.64%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-36.39%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.44%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-15.82%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VWO

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 5.61% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.53%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.22%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.89%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.36%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.20%

-1.82%

Сравнение комиссий ACWX и VWO

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VWO

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.46%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and VWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (5.61%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, ACWX leads with 9.51% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWX has performed better with a 9.51% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

ACWX has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.41% for VWO.

ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.08% for VWO.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор