Сравнение AAANX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAANX или PRWCX.
Основные характеристики
| AAANX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 23.09% | 17.07% |
| Дох-ть за 3 года | 5.11% | 6.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 10.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 7.42% |
| Макс. просадка | -34.18% | -41.77% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между AAANX и PRWCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAANX и PRWCX
С начала года, AAANX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции AAANX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и PRWCX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAANX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и PRWCX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PRWCX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 0.71% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 3.13% | 4.83% | 7.76% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.91% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и PRWCX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и PRWCX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.