PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 27%BND 20%TIP 2%DBC 7%GLD 3%VXUS 21%VTI 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

27%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

7%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

3%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

2%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

21%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
74.47%
237.44%
GMP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

GMP на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 5.36% с начала года и доходность в 4.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
GMP5.36%0.86%6.42%9.32%5.46%4.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.96%22.01%13.94%12.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
6.89%1.95%9.76%10.15%6.05%4.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.87%3.67%-0.03%1.43%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.53%0.50%1.72%5.34%-0.34%1.99%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.66%0.66%2.11%2.94%2.01%1.83%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.45%-2.67%2.92%-1.66%9.21%-0.42%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%17.99%21.71%10.68%5.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.27%1.14%2.41%-2.04%2.25%0.79%5.36%
20234.78%-2.83%2.66%0.76%-1.36%2.38%2.18%-1.49%-2.69%-1.50%5.38%3.61%12.03%
2022-2.13%-0.94%0.20%-4.50%0.47%-4.69%3.85%-3.48%-6.28%2.57%5.58%-2.68%-12.05%
2021-0.22%0.88%0.80%2.40%1.31%0.75%0.97%0.60%-1.88%2.30%-1.53%1.79%8.39%
2020-0.24%-2.85%-8.07%5.34%3.08%2.08%3.30%2.36%-1.37%-1.14%5.89%2.98%11.02%
20194.43%1.32%1.24%1.48%-2.12%3.79%0.16%0.23%0.63%1.28%0.75%1.94%16.05%
20182.13%-2.34%0.17%0.19%0.44%-0.37%0.98%0.33%0.11%-3.79%0.34%-2.14%-4.01%
20171.14%1.48%0.42%0.81%1.07%0.06%1.58%0.74%0.71%1.28%0.87%1.14%11.88%
2016-1.79%0.40%3.66%1.43%0.20%1.44%1.69%0.04%0.73%-1.49%-0.55%1.25%7.11%
20150.41%2.07%-0.80%1.29%-0.41%-1.45%-0.34%-2.97%-1.18%3.19%-0.84%-1.38%-2.54%
2014-1.14%2.86%0.14%0.72%1.09%1.44%-1.12%1.62%-2.33%0.50%0.24%-1.10%2.83%
2013-2.66%2.73%-0.92%2.43%2.06%0.27%0.52%4.40%

Комиссия

Комиссия GMP составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GMP среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GMP, с текущим значением в 3333
GMP
Ранг коэф-та Шарпа GMP, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMP, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMP, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMP, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMP, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMP, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GMP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GMP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GMP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GMP, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.821.231.150.532.32
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.101.701.190.373.97
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.510.791.090.201.65
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.060.001.00-0.03-0.14
GLD
SPDR Gold Trust
1.512.161.271.607.41

Коэффициент Шарпа

GMP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.39
1.82
GMP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GMP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GMP3.26%3.18%2.09%2.38%1.50%2.61%2.60%2.07%2.04%1.95%2.07%1.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.82%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.49%
-2.86%
GMP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GMP показал максимальную просадку в 17.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка GMP составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.81%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.592
-17.49%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8621 июл. 2020 г.106
-10.54%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.12214 июл. 2016 г.306
-8.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-4.34%28 авг. 2014 г.3516 окт. 2014 г.1166 апр. 2015 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GMP составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.63%
2.76%
GMP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBCVTIVXUSGLDBNDXTIPBND
DBC1.000.310.390.23-0.080.09-0.06
VTI0.311.000.82-0.00-0.01-0.02-0.04
VXUS0.390.821.000.14-0.000.040.01
GLD0.23-0.000.141.000.270.410.38
BNDX-0.08-0.01-0.000.271.000.570.72
TIP0.09-0.020.040.410.571.000.79
BND-0.06-0.040.010.380.720.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.