GMP
Global Market Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
GMP на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 9.58% с начала года и доходность в 5.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
GMP | 9.58% | 1.38% | 7.30% | 17.71% | 6.17% | 5.59% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 21.84% | 3.53% | 13.84% | 35.93% | 15.33% | 13.53% |
Vanguard Total International Stock ETF | 12.39% | 2.88% | 10.39% | 24.55% | 7.22% | 6.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.10% | -1.86% | 5.58% | 10.14% | 0.04% | 1.49% |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.91% | -0.49% | 3.37% | 9.22% | -0.14% | 2.05% |
iShares TIPS Bond ETF | 4.02% | -0.76% | 5.30% | 8.63% | 2.35% | 2.12% |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.63% | 7.48% | -1.85% | -1.71% | 10.50% | 1.32% |
SPDR Gold Trust | 28.40% | 2.84% | 13.18% | 37.26% | 11.99% | 7.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.27% | 1.14% | 2.41% | -2.04% | 2.25% | 0.79% | 1.97% | 1.31% | 1.80% | 9.58% | |||
2023 | 4.78% | -2.83% | 2.66% | 0.76% | -1.36% | 2.38% | 2.18% | -1.49% | -2.69% | -1.50% | 5.38% | 3.61% | 12.03% |
2022 | -2.13% | -0.94% | 0.20% | -4.50% | 0.47% | -4.69% | 3.85% | -3.48% | -6.28% | 2.57% | 5.58% | -2.68% | -12.05% |
2021 | -0.22% | 0.88% | 0.80% | 2.40% | 1.31% | 0.75% | 0.97% | 0.60% | -1.88% | 2.30% | -1.53% | 1.79% | 8.39% |
2020 | -0.24% | -2.85% | -8.07% | 5.34% | 3.08% | 2.08% | 3.30% | 2.36% | -1.37% | -1.14% | 5.89% | 2.98% | 11.02% |
2019 | 4.43% | 1.32% | 1.24% | 1.48% | -2.12% | 3.79% | 0.16% | 0.23% | 0.63% | 1.28% | 0.75% | 1.94% | 16.05% |
2018 | 2.13% | -2.34% | 0.17% | 0.19% | 0.44% | -0.37% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | -3.79% | 0.34% | -2.14% | -4.01% |
2017 | 1.14% | 1.48% | 0.42% | 0.81% | 1.07% | 0.06% | 1.58% | 0.74% | 0.71% | 1.28% | 0.87% | 1.14% | 11.88% |
2016 | -1.79% | 0.40% | 3.66% | 1.43% | 0.20% | 1.44% | 1.69% | 0.04% | 0.73% | -1.49% | -0.55% | 1.25% | 7.11% |
2015 | 0.41% | 2.07% | -0.80% | 1.29% | -0.41% | -1.45% | -0.34% | -2.97% | -1.18% | 3.19% | -0.84% | -1.38% | -2.54% |
2014 | -1.14% | 2.86% | 0.14% | 0.72% | 1.09% | 1.44% | -1.12% | 1.62% | -2.33% | 0.50% | 0.24% | -1.10% | 2.83% |
2013 | -2.66% | 2.73% | -0.92% | 2.43% | 2.06% | 0.27% | 0.52% | 4.40% |
Комиссия
Комиссия GMP составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GMP среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.66 | 3.56 | 1.48 | 2.42 | 16.19 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 1.23 | 11.44 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.59 | 2.34 | 1.28 | 0.54 | 6.69 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.05 | 3.12 | 1.36 | 0.66 | 8.20 |
iShares TIPS Bond ETF | 1.66 | 2.48 | 1.30 | 0.61 | 9.31 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.06 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.13 |
SPDR Gold Trust | 2.86 | 3.90 | 1.50 | 3.88 | 18.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GMP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMP | 3.22% | 3.18% | 2.09% | 2.38% | 1.50% | 2.61% | 2.60% | 2.07% | 2.04% | 1.95% | 2.07% | 1.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.85% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.74% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.68% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMP показал максимальную просадку в 17.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка GMP составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.81% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
-17.49% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
-10.54% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 306 |
-8.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
-4.35% | 28 авг. 2014 г. | 35 | 16 окт. 2014 г. | 116 | 6 апр. 2015 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMP составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DBC | VTI | VXUS | GLD | BNDX | TIP | BND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | -0.08 | 0.09 | -0.07 |
VTI | 0.31 | 1.00 | 0.82 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
VXUS | 0.39 | 0.82 | 1.00 | 0.15 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
GLD | 0.24 | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.38 |
BNDX | -0.08 | -0.01 | -0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.58 | 0.73 |
TIP | 0.09 | -0.02 | 0.04 | 0.41 | 0.58 | 1.00 | 0.79 |
BND | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.38 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |