GMP
Global Market Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
GMP на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 3.51% с начала года и доходность в 4.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| GMP | -3.39% | -1.43% | 3.51% | 7.37% | 3.90% | 4.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 9.22% | 11.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -5.04% | -3.38% | 4.07% | 16.57% | 3.00% | 3.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.46% | -1.58% | -0.80% | 0.09% | 1.02% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.90% | -1.89% | 1.65% | 0.97% | 0.01% | 1.75% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -2.01% | -5.14% | -1.29% | -0.67% | 1.99% | 1.53% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.44% | 2.78% | 0.49% | 1.92% | 6.96% | -0.09% |
GLD SPDR Gold Trust | -5.81% | -9.75% | 0.01% | 7.08% | 8.41% | 2.98% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.66% | 0.76% | -1.36% | 2.38% | 2.18% | -1.49% | -2.64% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GMP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | 2.25% | 2.13% | 2.48% | 1.60% | 2.83% | 2.90% | 2.38% | 2.41% | 2.36% | 2.57% | 2.20% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.12% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.07% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.36% | 2.56% | 2.22% | 1.95% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.63% | 7.11% | 4.65% | 1.33% | 2.01% | 3.17% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.46% | 2.84% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.58% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия GMP составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.16 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.36 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.01 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.17 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.68 |
Таблица корреляции активов
| DBC | VTI | VXUS | GLD | BNDX | TIP | BND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.23 | -0.07 | 0.10 | -0.06 |
| VTI | 0.33 | 1.00 | 0.82 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| VXUS | 0.40 | 0.82 | 1.00 | 0.13 | -0.03 | 0.02 | -0.03 |
| GLD | 0.23 | -0.02 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.40 |
| BNDX | -0.07 | -0.04 | -0.03 | 0.27 | 1.00 | 0.54 | 0.70 |
| TIP | 0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.78 |
| BND | -0.06 | -0.07 | -0.03 | 0.40 | 0.70 | 0.78 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMP с января 2010 показал максимальную просадку в 17.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.81% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.49% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -10.54% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 306 |
| -8.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -4.34% | 28 авг. 2014 г. | 35 | 16 окт. 2014 г. | 116 | 6 апр. 2015 г. | 151 |
График волатильности
Текущая волатильность GMP составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.